Сравнение PESPX с DSPIX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PESPX returned 11.42%/yr vs 15.21%/yr for DSPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и DSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 15.21% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 11.42%
DSPIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам PESPX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 15.54% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 9.69% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
Correlation
The correlation between PESPX and DSPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between PESPX and DSPIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
PESPX
DSPIX
Сравнение PESPX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 13.53 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESPX и DSPIX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -55.32% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.92% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -18.81% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.62% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.79% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.74% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -9.27% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.98% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и DSPIX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 4.55% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.85% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.51% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.02% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 18.08% | +3.53% |
Сравнение комиссий PESPX и DSPIX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и DSPIX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности DSPIX в 30.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.85% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.60% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
PESPX and DSPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSPIX has higher volatility (4.66%) compared to PESPX (4.55%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs DSPIX's -55.32%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и DSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор