PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с HAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с HAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor International Fund (HAINX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и HAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor International Fund (HAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и HAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.98% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Harbor International Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX

Сравнение комиссий RPMGX и HAINX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HAINX в 0.77%.

HAINX
Harbor International Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. HAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c HAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXHAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.12

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.45

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. HAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HAINX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и HAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXHAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между RPMGX и HAINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и HAINX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности HAINX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и HAINX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и HAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXHAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-60.21%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.10%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-31.14%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-39.75%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-9.12%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.90%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и HAINX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXHAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.58%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.99%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.89%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.12%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.58%

+2.48%