PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMGX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.94%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RPMGX charges 0.72%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.77% соответственно.

RPMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.94%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMGX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		1.97%3.65%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between RPMGX and BQMGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.92

The correlation between RPMGX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с ^GSPCRPMGX с PRWAXRPMGX с POAGXRPMGX с VOO
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с NCTWXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGX

Доходность на риск

RPMGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.27

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.30

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.28

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-0.66

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.27

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и BQMGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMGXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-36.05%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.62%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-18.72%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-25.92%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-36.05%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-8.96%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.87%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.90%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и BQMGX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) имеют волатильность 3.34% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMGXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.13%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.19%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.83%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.98%

+1.01%

Сравнение комиссий RPMGX и BQMGX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и BQMGX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		6.23%6.35%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Часто задаваемые вопросы

RPMGX and BQMGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BQMGX has higher volatility (3.38%) compared to RPMGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs BQMGX's -36.05%.

RPMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMGX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор