PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPLCX с TRRJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - RPLCX is a Long-Term Bond fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, RPLCX returned 2.20%/yr vs 9.76%/yr for TRRJX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RPLCX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.76% соответственно.

RPLCX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
7.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
2.20%

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPLCX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		0.50%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between RPLCX and TRRJX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.03

Over the past year, RPLCX and TRRJX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с PLRIXRPLCX с SOAIXRPLCX с SBIFXRPLCX с LDRAX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

RPLCX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.51

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.08

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.95

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

7.54

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.50

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRRJX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPLCXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-53.57%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-8.06%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-12.52%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-25.85%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-30.14%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-0.55%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-6.65%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRRJX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 2.58%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPLCXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.98%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.83%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

10.46%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.84%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

13.54%

-2.95%

Сравнение комиссий RPLCX и TRRJX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRRJX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		5.37%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

RPLCX and TRRJX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to RPLCX (2.58%). In terms of maximum drawdown, RPLCX dropped -35.21% vs TRRJX's -53.57%.

TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPLCX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор