PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с TRBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPLCXTRBFX
Дох-ть с нач. г.0.91%4.51%
Дох-ть за 1 год13.02%6.38%
Дох-ть за 3 года-7.54%1.64%
Дох-ть за 5 лет-1.95%3.09%
Коэф-т Шарпа1.281.07
Коэф-т Сортино1.871.59
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара0.441.07
Коэф-т Мартина4.474.15
Индекс Язвы3.20%1.54%
Дневная вол-ть11.15%5.95%
Макс. просадка-36.46%-7.33%
Текущая просадка-22.09%-0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RPLCX и TRBFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRBFX

С начала года, RPLCX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
3.29%
RPLCX
TRBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и TRBFX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBFX в 0.41%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.47
TRBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.15

Сравнение коэффициента Шарпа RPLCX и TRBFX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBFX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.07
RPLCX
TRBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRBFX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TRBFX в 4.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.35%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.60%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRBFX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.09%
-0.79%
RPLCX
TRBFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRBFX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
0.81%
RPLCX
TRBFX