PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с TRBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
2.98%
RPLCX
TRBFX

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 4.42%.


RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.43%

1 год

9.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.59%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.29%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPLCXTRBFX
Коэф-т Шарпа0.841.06
Коэф-т Сортино1.261.58
Коэф-т Омега1.151.40
Коэф-т Кальмара0.301.13
Коэф-т Мартина2.684.08
Индекс Язвы3.41%1.54%
Дневная вол-ть10.80%5.91%
Макс. просадка-36.46%-7.33%
Текущая просадка-23.00%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и TRBFX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBFX в 0.41%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RPLCX и TRBFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.841.06
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.261.58
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.40
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.301.13
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.684.08
RPLCX
TRBFX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBFX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.06
RPLCX
TRBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRBFX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности TRBFX в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRBFX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
-0.90%
RPLCX
TRBFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRBFX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
0.65%
RPLCX
TRBFX