PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с TRBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с TRBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и TRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		0.71%10.17%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRBFX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.22% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с LDRAXRPLCX с PLRIXRPLCX с SBIFXRPLCX с SOAIX
Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с VTSPXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTAPX

Сравнение комиссий RPLCX и TRBFX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBFX в 0.41%.

RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXTRBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.79

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

4.04

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

6.72

-6.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

21.47

-19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. TRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TRBFX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXTRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.79

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между RPLCX и TRBFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRBFX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TRBFX в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		8.46%8.56%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRBFX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXTRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-7.33%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-1.24%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-7.33%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-7.33%

-27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-0.63%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-1.34%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.39%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRBFX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXTRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

0.83%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

3.52%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

4.25%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

4.97%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

3.89%

+6.70%