PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с PLRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с PLRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и PLRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		-1.25%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PLRIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции RPLCX превзошли акции PLRIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.91% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

PLRIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.06%
1 год
1.83%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с LDRAXRPLCX с SBIFXRPLCX с SOAIX
Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с DEEIXPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAX

Сравнение комиссий RPLCX и PLRIX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.

PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXPLRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.25

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.39

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.60

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. PLRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PLRIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PLRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXPLRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между RPLCX и PLRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PLRIX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PLRIX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.23%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PLRIX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PLRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXPLRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.41%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-7.14%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-36.81%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.41%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-21.70%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.32%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.93%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PLRIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXPLRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.72%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

5.78%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

9.84%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

12.45%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.45%

-0.86%