PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPLCXTRBUX
Дох-ть с нач. г.1.83%5.59%
Дох-ть за 1 год15.98%7.09%
Дох-ть за 3 года-7.51%3.55%
Дох-ть за 5 лет-1.77%2.93%
Дох-ть за 10 лет1.98%2.42%
Коэф-т Шарпа1.264.14
Коэф-т Сортино1.8412.27
Коэф-т Омега1.225.34
Коэф-т Кальмара0.4435.60
Коэф-т Мартина4.3873.62
Индекс Язвы3.20%0.10%
Дневная вол-ть11.13%1.71%
Макс. просадка-36.46%-4.15%
Текущая просадка-21.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPLCX и TRBUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRBUX

С начала года, RPLCX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
3.26%
RPLCX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и TRBUX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.38
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 35.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0035.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 73.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0073.62

Сравнение коэффициента Шарпа RPLCX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
4.14
RPLCX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRBUX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TRBUX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.30%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRBUX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.38%
0
RPLCX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRBUX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
0.41%
RPLCX
TRBUX