PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.05%
RPLCX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.40% соответственно.


RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.43%

1 год

9.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.59%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


RPLCXTRBUX
Коэф-т Шарпа0.843.78
Коэф-т Сортино1.269.87
Коэф-т Омега1.153.98
Коэф-т Кальмара0.3033.47
Коэф-т Мартина2.6865.50
Индекс Язвы3.41%0.10%
Дневная вол-ть10.80%1.76%
Макс. просадка-36.46%-4.15%
Текущая просадка-23.00%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и TRBUX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RPLCX и TRBUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.843.78
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.269.87
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.153.98
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.3033.47
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6865.50
RPLCX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
3.78
RPLCX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRBUX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRBUX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
-0.20%
RPLCX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRBUX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
0.62%
RPLCX
TRBUX