Сравнение RPLCX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.34% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и TRBUX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
RPLCX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
RPLCX
TRBUX
Сравнение RPLCX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 4.39 | -4.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 13.90 | -13.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 5.56 | -4.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 22.36 | -21.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 68.15 | -66.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 4.39 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 2.55 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 2.21 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.94 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и TRBUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и TRBUX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и TRBUX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -4.15% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -0.39% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -2.68% | -32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -4.15% | -31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -0.39% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -0.22% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.13% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и TRBUX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.20% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 1.32% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 2.06% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 1.70% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 1.52% | +9.07% |