Сравнение RPLCX с RPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и RPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.79% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и RPIFX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.
Доходность на риск
RPLCX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
RPLCX
RPIFX
Сравнение RPLCX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.85 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.28 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.68 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 10.39 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.85 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.85 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.27 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и RPIFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и RPIFX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности RPIFX в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и RPIFX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и RPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -25.10% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -1.92% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -5.90% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -19.67% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -1.15% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -1.35% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.52% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и RPIFX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.71% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 1.76% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 2.79% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 2.73% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 3.79% | +6.80% |