PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPLCXRPIFX
Дох-ть с нач. г.1.83%7.69%
Дох-ть за 1 год15.98%10.51%
Дох-ть за 3 года-7.51%6.55%
Дох-ть за 5 лет-1.77%5.65%
Дох-ть за 10 лет1.98%4.82%
Коэф-т Шарпа1.263.84
Коэф-т Сортино1.8412.82
Коэф-т Омега1.224.07
Коэф-т Кальмара0.4414.23
Коэф-т Мартина4.3881.15
Индекс Язвы3.20%0.13%
Дневная вол-ть11.13%2.74%
Макс. просадка-36.46%-22.53%
Текущая просадка-21.38%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPLCX и RPIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и RPIFX

С начала года, RPLCX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.98% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
4.38%
RPLCX
RPIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и RPIFX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.38
RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15

Сравнение коэффициента Шарпа RPLCX и RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.84
RPLCX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и RPIFX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности RPIFX в 8.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.30%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и RPIFX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.38%
0
RPLCX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и RPIFX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
0.83%
RPLCX
RPIFX