PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPLCX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
4.60%
RPLCX
RPIFX

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.69% против 4.84% соответственно.


RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.43%

1 год

9.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.59%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


RPLCXRPIFX
Коэф-т Шарпа0.843.89
Коэф-т Сортино1.2613.07
Коэф-т Омега1.154.20
Коэф-т Кальмара0.3014.39
Коэф-т Мартина2.6882.25
Индекс Язвы3.41%0.13%
Дневная вол-ть10.80%2.73%
Макс. просадка-36.46%-22.53%
Текущая просадка-23.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPLCX и RPIFX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPLCX и RPIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPLCX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.843.89
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.2613.07
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.154.20
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.3014.39
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6882.25
RPLCX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
3.89
RPLCX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и RPIFX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности RPIFX в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и RPIFX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
0
RPLCX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и RPIFX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
0.81%
RPLCX
RPIFX