Сравнение RPLCX с SBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и SBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и SBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SBIFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции RPLCX превзошли акции SBIFX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.28% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и SBIFX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SBIFX в 0.65%.
Доходность на риск
RPLCX vs. SBIFX — Ранг доходности на риск
RPLCX
SBIFX
Сравнение RPLCX c SBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | SBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.76 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и SBIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и SBIFX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SBIFX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и SBIFX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SBIFX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и SBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -24.98% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -3.39% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -23.64% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -24.98% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -11.04% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -4.06% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.24% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и SBIFX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Sextant Bond Income Fund (SBIFX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.66% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 3.23% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 5.68% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 7.61% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.64% | +3.95% |