- ISIN
- US77958B6002
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 2 июн. 2013 г.
- Категория
- Long-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции RPLCX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) показал доход в 0.91% с начала года и 8.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPLCX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 2.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPLCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 2.13% | -3.46% | 0.59% | 1.41% | 0.13% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 3.66% | -1.52% | -1.55% | -0.60% | 3.04% | 0.05% | 0.60% | 3.24% | 0.59% | 0.40% | -0.84% | 7.65% |
| 2024 | -0.96% | -2.26% | 1.64% | -4.73% | 2.97% | 0.27% | 3.26% | 2.15% | 2.43% | -4.15% | 2.19% | -4.16% | -1.84% |
| 2023 | 7.07% | -4.78% | 3.83% | 0.38% | -2.58% | 1.10% | -0.48% | -2.01% | -5.38% | -4.78% | 10.22% | 7.59% | 9.05% |
| 2022 | -4.84% | -3.15% | -3.23% | -9.43% | 0.13% | -4.66% | 4.03% | -3.98% | -8.96% | -2.44% | 8.46% | -1.63% | -27.00% |
| 2021 | -2.27% | -3.40% | -2.85% | 2.24% | 0.86% | 3.86% | 2.39% | -0.16% | -1.94% | 1.49% | 0.65% | -0.79% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund has an annualized alpha of 4.39%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 44.63% of S&P 500 Index downside but only 31.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.28%
- Участие в снижении
- 44.63%
Комиссия
Комиссия RPLCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPLCX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 13.52 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $0.33 | $0.27 | $0.66 | $0.82 | $1.43 | $0.42 | $0.44 | $0.39 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.35% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund составляет 16.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.21%окт. 2022 г. | 10mo 22d | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -21.56%март 2020 г. | 9d | 3mo 22d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.97%март 2021 г. | 2mo 13d | 3mo 22d | 6mo 5dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.64%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 10mo 8d | 1y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.52%нояб. 2018 г. | 11mo 15d | 3mo 29d | 1y 3moдек. 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| RPLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -56.78% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.10% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.90% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -25.43% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.92% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -0.74% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.72% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPLCX
Добавьте T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPLCX