PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77958B6002

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

2 июн. 2013 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RPLCX с TRBFX RPLCX с RPIFX RPLCX с TRBUX
Популярные сравнения:
RPLCX с TRBFX RPLCX с RPIFX RPLCX с TRBUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
11.50%
RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund показал доход в -0.27% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.02%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

-2.59%

10 лет (среднегодовая)

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.96%-2.26%1.64%-4.73%2.97%0.69%3.26%2.16%2.43%-4.16%-0.27%
20237.07%-4.78%3.83%0.75%-2.58%1.10%-0.49%-2.01%-5.38%-4.33%10.23%7.60%9.97%
2022-4.84%-3.15%-3.23%-9.43%0.13%-4.30%4.42%-3.98%-8.56%-2.44%8.46%-1.62%-26.13%
2021-2.27%-3.40%-2.84%2.24%0.86%3.86%2.39%-0.16%-1.94%1.49%0.64%-3.20%-2.62%
20204.79%2.46%-9.01%7.09%1.07%2.95%5.83%-2.99%-0.14%-1.17%5.07%4.35%20.98%
20193.15%0.13%4.48%0.34%3.17%3.21%1.34%6.92%-1.75%0.59%0.60%-8.95%13.09%
2018-1.65%-3.20%0.73%-1.93%0.32%-0.57%0.93%0.47%-0.90%-2.88%-0.44%2.58%-6.49%
20170.29%1.98%-0.64%1.47%1.85%1.08%0.76%1.43%-0.53%0.76%0.30%1.24%10.41%
20160.92%1.25%4.06%2.07%-0.08%3.96%2.89%0.01%-1.05%-2.20%-4.86%1.02%7.89%
20155.27%-1.87%0.21%-1.72%-1.86%-3.35%1.67%-1.67%0.84%1.44%-0.49%-1.44%-3.20%
20143.86%2.09%0.55%2.27%2.62%0.44%0.05%3.24%-2.89%1.82%1.18%0.44%16.65%
2013-4.43%0.31%-1.69%1.40%2.35%-1.33%-0.29%-3.77%

Комиссия

Комиссия RPLCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RPLCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RPLCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.902.46
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.343.31
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.46
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.323.55
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8915.76
RPLCX
^GSPC

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.46
RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.39$0.37$0.39$1.22$0.43$0.40$0.38$0.39$0.40$0.41$0.18

Дивидендный доход

5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2020$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.84$1.22
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
-1.40%
RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 36.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund составляет 23.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.46%17 дек. 2020 г.46624 окт. 2022 г.
-21.56%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-10.03%18 дек. 2017 г.23928 нояб. 2018 г.8128 мар. 2019 г.320
-9.64%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2154 мая 2016 г.317
-9.62%5 сент. 2019 г.7723 дек. 2019 г.506 мар. 2020 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.07%
RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)