Сравнение RPLCX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и PREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.98% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и PREIX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Доходность на риск
RPLCX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
RPLCX
PREIX
Сравнение RPLCX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.63 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.85 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и PREIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и PREIX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PREIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и PREIX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -55.32% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.12% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -24.60% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.81% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -6.27% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.76% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и PREIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.35% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 9.48% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 18.28% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 17.00% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.08% | -7.49% |