PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPIFX с PTLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и PTLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 4.74% против 2.06% соответственно.


RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
0.83%
С начала года
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.64%
С начала года
0.64%
1 год
3.50%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIFX и PTLDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
1.05%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
0.64%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%

Correlation

The correlation between RPIFX and PTLDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г.

0.22

Over the past year, the correlation between RPIFX and PTLDX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

PIMCO Low Duration Fund

Доходность на риск

RPIFX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIFX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RPIFXPTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.42

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.28

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

8.85

+0.81

RPIFX vs. PTLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и PTLDX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PTLDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RPIFXPTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-8.21%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.60%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-1.60%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-8.14%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-8.21%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.11%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.76%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и PTLDX

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеют волатильность 0.67% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RPIFXPTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.64%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

1.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.15%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

2.11%

+1.68%

Сравнение комиссий RPIFX и PTLDX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и PTLDX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PTLDX в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
4.23%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
6.43%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%

Часто задаваемые вопросы


RPIFX and PTLDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIFX has higher volatility (0.67%) compared to PTLDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs PTLDX's -8.21%.

RPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIFX и PTLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор