Сравнение RPIFX с PTLDX
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) are both mutual funds - RPIFX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.74%/yr vs 2.06%/yr for PTLDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.46%/yr for PTLDX.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и PTLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 4.74% против 2.06% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.74%
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам RPIFX и PTLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 1.05% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 0.64% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
Correlation
The correlation between RPIFX and PTLDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between RPIFX and PTLDX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск
RPIFX
PTLDX
Сравнение RPIFX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIFX | PTLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.28 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.85 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и PTLDX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и PTLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -8.21% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.60% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -1.60% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -8.14% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -8.21% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.11% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.41% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и PTLDX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеют волатильность 0.67% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | PTLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 1.65% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.15% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.50% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 2.11% | +1.68% |
Сравнение комиссий RPIFX и PTLDX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и PTLDX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PTLDX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 4.23% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.43% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and PTLDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIFX has higher volatility (0.67%) compared to PTLDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs PTLDX's -8.21%.
RPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и PTLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор