PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIFX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
84.66%
62.00%
RPIFX
BKLN

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPIFX показывает доходность 7.80%, а BKLN немного ниже – 7.43%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.59% соответственно.


RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.62%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

BKLN

С начала года

7.43%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.65%

5 лет (среднегодовая)

4.54%

10 лет (среднегодовая)

3.59%

Основные характеристики


RPIFXBKLN
Коэф-т Шарпа3.804.20
Коэф-т Сортино12.686.46
Коэф-т Омега4.042.15
Коэф-т Кальмара14.075.86
Коэф-т Мартина80.2349.50
Индекс Язвы0.13%0.20%
Дневная вол-ть2.73%2.32%
Макс. просадка-22.53%-24.17%
Текущая просадка0.00%-0.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIFX и BKLN

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RPIFX и BKLN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIFX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.804.20
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.686.46
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.042.15
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.075.86
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.2349.50
RPIFX
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80
4.20
RPIFX
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и BKLN

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что сопоставимо с доходностью BKLN в 8.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.64%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и BKLN

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.09%
RPIFX
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и BKLN

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
0.51%
RPIFX
BKLN