Сравнение RPIFX с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIFX или BKLN.
Основные характеристики
| RPIFX | BKLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.51% | 9.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.65% | 4.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 4.18 |
| Коэф-т Сортино | 12.82 | 6.42 |
| Коэф-т Омега | 4.07 | 2.14 |
| Коэф-т Кальмара | 14.23 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 81.15 | 49.62 |
| Индекс Язвы | 0.13% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 2.74% | 2.33% |
| Макс. просадка | -22.53% | -24.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RPIFX и BKLN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и BKLN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPIFX показывает доходность 7.69%, а BKLN немного ниже – 7.33%. За последние 10 лет акции RPIFX превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 4.82% против 3.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIFX и BKLN
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPIFX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и BKLN
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что сопоставимо с доходностью BKLN в 8.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 8.67% | 8.66% | 5.51% | 3.95% | 4.30% | 5.12% | 5.17% | 4.32% | 4.32% | 4.46% | 4.37% | 4.21% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.65% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и BKLN
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и BKLN
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.