Сравнение RPHS с RAA
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RPHS returned 13.51% vs 16.48% for RAA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 7.39%.
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 4.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 10.66% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.39% | 11.92% |
Correlation
The correlation between RPHS and RAA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between RPHS and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. RAA — Ранг доходности на риск
RPHS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAA
Сравнение RPHS c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.80 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.05 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPHS и RAA
Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки RAA в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -11.96% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -5.91% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.68% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.58% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.82% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и RAA
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеют волатильность 2.90% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.36% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 10.32% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.73% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.73% | -1.34% |
Сравнение комиссий RPHS и RAA
RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и RAA
RPHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.14% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and RAA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAA has higher volatility (2.92%) compared to RPHS (2.90%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -16.51% vs RAA's -11.96%.
On 1-year performance, RAA leads with 16.48% vs 13.51% for RPHS. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAA has performed better with a 16.48% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for RAA.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 2.14% for RAA.
They also come from different issuers: Regents Park and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор