PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPHS с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и MKAM ETF (MKAM).

RPHS и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPHS и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPHS и MKAM

2026 (YTD)202520242023
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		-4.22%11.74%17.84%11.36%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

RPHS

1 день
0.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с HIDERPHS с MFULRPHS с ASETRPHS с DDX
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий RPHS и MKAM

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Доходность на риск

RPHS vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.78

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.17

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.46

-1.04

Корреляция

Корреляция между RPHS и MKAM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и MKAM

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MKAM в 3.09%

TTM2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		11.62%11.13%3.68%5.23%1.29%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPHS и MKAM

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

RPHSMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-5.01%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-3.72%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.56%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.17%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.07%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и MKAM

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPHSMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.92%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.05%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

6.06%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

6.28%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

6.28%

+5.16%