PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с MKAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.26%/yr vs 10.42%/yr for MKAM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 5.12%.

RPHS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.34%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и MKAM

2026 (YTD)202520242023
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		6.79%11.74%17.84%11.36%
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%

Correlation

The correlation between RPHS and MKAM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between RPHS and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPHS и MKAM

Секторы
RPHS
MKAM

Технологии

33.6%
35.6%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

RPHS
33.6%
MKAM
35.6%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
MKAM
11.8%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
MKAM
11.2%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
MKAM
10.1%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
MKAM
8.5%

Промышленность

RPHS
8.5%
MKAM
8.3%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
MKAM
4.9%

Энергетика

RPHS
4.0%
MKAM
3.5%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
MKAM
2.4%

Недвижимость

RPHS
2.0%
MKAM
1.9%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
MKAM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS

Доходность на риск

RPHS vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSMKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.36

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.29

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.87

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

14.70

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.74

-1.09

Просадки

Сравнение просадок RPHS и MKAM

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и MKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-5.01%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-3.72%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-5.01%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.13%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и MKAM

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.51%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.10%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

6.22%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

6.22%

+5.15%

Сравнение комиссий RPHS и MKAM

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и MKAM

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности MKAM в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.42%11.13%3.68%5.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RPHS and MKAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPHS has higher volatility (2.55%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs MKAM's -5.01%.

On 3-year performance, RPHS leads with 15.26% vs 10.42% for MKAM. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 15.26% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: Regents Park and MKAM. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.96% for MKAM.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и MKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор