Сравнение RPHS с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
RPHS и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и DDX
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
RPHS vs. DDX — Ранг доходности на риск
RPHS
DDX
Сравнение RPHS c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.20 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.21 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.44 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и DDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и DDX
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и DDX
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -21.27% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.41% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.92% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.36% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.15% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и DDX
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.62% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 3.85% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 6.13% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.50% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.50% | +3.94% |