PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - RPHS is a Diversified Portfolio fund actively managed by Regents Park, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. RPHS is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.26%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

RPHS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.34%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		6.79%11.74%17.84%11.36%-14.01%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-12.42%

Correlation

The correlation between RPHS and CLSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.63

The correlation between RPHS and CLSM shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPHS и CLSM

Секторы
RPHS
CLSM

Технологии

33.6%
51.8%

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.4%

Здравоохранение

9.5%
1.4%

Промышленность

8.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
34.8%

Энергетика

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Технологии

RPHS
33.6%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
CLSM
1.4%

Промышленность

RPHS
8.5%
CLSM
1.0%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
CLSM
34.8%

Энергетика

RPHS
4.0%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
CLSM
0.5%

Недвижимость

RPHS
2.0%
CLSM
0.0%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

RPHS vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.71

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.58

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.04

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

16.72

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RPHS и CLSM

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-27.77%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.50%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-14.60%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.38%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-16.49%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и CLSM

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.55%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.58%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.54%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.70%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

12.47%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

12.47%

-1.10%

Сравнение комиссий RPHS и CLSM

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и CLSM

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.42%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and CLSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to RPHS (2.55%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, RPHS leads with 15.26% vs 13.75% for CLSM. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 15.26% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 0.75% for CLSM.

RPHS is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Regents Park and Cabana. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор