Сравнение RPGEX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции RPGEX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.39% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и VGPMX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
RPGEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
RPGEX
VGPMX
Сравнение RPGEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.94 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.51 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.24 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 17.59 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.94 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.12 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и VGPMX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и VGPMX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -78.85% | +39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.80% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -22.71% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -54.59% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -10.73% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -34.69% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.09% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и VGPMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.56% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.14% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 19.28% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.15% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.65% | -3.65% |