Сравнение RPGEX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPGEX показывает доходность -3.83%, а GAOAX немного ниже – -3.89%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 5.74% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и GAOAX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
RPGEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
RPGEX
GAOAX
Сравнение RPGEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.47 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и GAOAX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и GAOAX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -29.02% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.95% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -29.02% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -29.02% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.61% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.01% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.20% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и GAOAX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.98% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.55% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 11.53% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.03% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.81% | +7.22% |