PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с TCAF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPGAX returned 13.19%/yr vs 17.42%/yr for TCAF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.55%.

RPGAX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.18%
1 год
17.49%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.47%

TCAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.22%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.45%15.00%9.65%6.33%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.55%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between RPGAX and TCAF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between RPGAX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с GGSIXRPGAX с VGWAXRPGAX с TOUSRPGAX с VHGEXRPGAX с FBALXRPGAX с PRGSX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

RPGAX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGAXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.44

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.00

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.53

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

6.00

+5.48

RPGAX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и TCAF

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-16.37%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-11.33%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-16.37%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.80%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.07%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.88%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.32%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.21%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.43%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.00%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

14.02%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

14.02%

-3.75%

Сравнение комиссий RPGAX и TCAF

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и TCAF

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.54%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPGAX and TCAF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (4.21%) compared to RPGAX (3.32%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs TCAF's -16.37%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор