PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. RPGAX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, RPGAX returned 5.66%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

RPGAX

1 день
1.56%
1 месяц
1.01%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.83%
1 год
16.41%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.21%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.32%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between RPGAX and GLDM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.20

The correlation between RPGAX and GLDM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с GGSIXRPGAX с VGWAXRPGAX с VHGEXRPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

RPGAX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGAXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.90

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.26

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.00

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

2.87

+7.22

RPGAX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и GLDM

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-24.35%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-24.35%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-24.35%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.35%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-21.96%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.27%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

8.44%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и GLDM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.73%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

23.93%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

27.15%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

18.13%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

16.98%

-6.72%

Сравнение комиссий RPGAX и GLDM

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и GLDM

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.61%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RPGAX and GLDM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to RPGAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs GLDM's -24.35%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор