PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.67%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RPG charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RPG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPG показывает доходность 22.64%, а SPMO немного ниже – 22.29%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.67% против 20.30% соответственно.

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		22.64%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RPG and SPMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.80

The correlation between RPG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и SPMO

Секторы
RPG
SPMO

Технологии

45.8%
55.0%

Промышленность

14.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.1%

Здравоохранение

6.0%
6.6%

Финансовые услуги

5.4%
5.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Энергетика

1.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.9%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

RPG
45.8%
SPMO
55.0%

Промышленность

RPG
14.2%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

RPG
12.8%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
SPMO
8.1%

Здравоохранение

RPG
6.0%
SPMO
6.6%

Финансовые услуги

RPG
5.4%
SPMO
5.7%

Коммунальные услуги

RPG
2.7%
SPMO
2.7%

Энергетика

RPG
1.5%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
SPMO
3.9%

Недвижимость

RPG
0.9%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RPG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.84

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.36

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

8.15

-0.66

RPG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPMO

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-30.95%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.70%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-20.13%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-22.74%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-30.95%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-10.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.59%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPMO

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.12% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.67%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

20.23%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

22.58%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

20.33%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

20.83%

+2.20%

Сравнение комиссий RPG и SPMO

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPMO

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RPG and SPMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to RPG (11.12%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 13.67% for RPG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.16% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор