PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RPG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RPG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		2.53%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.17% против 17.41% соответственно.

RPG

1 день
2.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.18%
1 год
24.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.04%
10 лет*
12.17%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPYGRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VOOGRPG с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RPG и SPMO

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RPG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.90

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между RPG и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPMO

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.21%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPMO

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-30.95%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.70%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-22.74%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-30.95%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.31%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.66%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPMO

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

7.22%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.80%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.77%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

19.08%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.09%

+2.45%