Сравнение RPG с SPLV
RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Pure Growth Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.83%/yr vs 8.30%/yr for SPLV. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RPG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции RPG превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.83% против 8.30% соответственно.
RPG
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 23.38%
- С начала года
- 25.88%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 11.79%
SPLV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 10.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.12M | $44.85M | $42.38M | |
| $179.40M | $166.04M | $188.60M |
Сравнение доходности по годам RPG и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 25.88% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.27% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between RPG and SPLV is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.59 |
The correlation between RPG and SPLV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPG vs. SPLV — Ранг доходности на риск
RPG
SPLV
Сравнение RPG c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPG | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.15 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPLV
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -36.26% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -7.41% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -9.10% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -17.26% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -36.26% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -2.10% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.54% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.23% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPLV
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 3.73% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 8.25% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 10.65% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 12.60% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.42% | +7.78% |
Сравнение комиссий RPG и SPLV
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPLV
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.16% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
RPG and SPLV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (10.65%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, RPG leads with 13.83% vs 8.30% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RPG has performed better with a 13.83% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.
SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.16% for RPG.
RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPLV is S&P 500. RPG tracks S&P 500 Pure Growth Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.25% for SPLV.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPG и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор