Сравнение RPG с SPIT
RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RPG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
RPG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 13.67%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 22.64% | -2.38% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between RPG and SPIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
RPG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RPG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPG и SPIT
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -12.49% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.05% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -2.56% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 26.27% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.27% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 26.27% | -3.24% |
Сравнение комиссий RPG и SPIT
RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SPIT
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.16% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPG and SPIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.16% for RPG.
They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для RPG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор