PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.67%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции RPG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 13.67% против 9.76% соответственно.

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		22.64%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between RPG and NOBL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RPG and NOBL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPG и NOBL

Секторы
RPG
NOBL

Технологии

45.8%
4.6%

Промышленность

14.2%
20.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

6.0%
10.2%

Финансовые услуги

5.4%
12.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Энергетика

1.5%
2.9%

Сырьевые материалы

1.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
23.6%

Недвижимость

0.9%
4.6%

Технологии

RPG
45.8%
NOBL
4.6%

Промышленность

RPG
14.2%
NOBL
20.2%

Потребительский циклический сектор

RPG
12.8%
NOBL
5.3%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
NOBL

-

Здравоохранение

RPG
6.0%
NOBL
10.2%

Финансовые услуги

RPG
5.4%
NOBL
12.8%

Коммунальные услуги

RPG
2.7%
NOBL
5.7%

Энергетика

RPG
1.5%
NOBL
2.9%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
NOBL
10.2%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
NOBL
23.6%

Недвижимость

RPG
0.9%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSP
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

RPG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.27

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.95

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.64

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.15

+3.34

RPG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и NOBL

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.43%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.11%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-15.36%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-17.92%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-35.43%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-0.69%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.47%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.60%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и NOBL

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

4.72%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

8.85%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

11.82%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

14.47%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.61%

+6.42%

Сравнение комиссий RPG и NOBL

И RPG, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и NOBL

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and NOBL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.12%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, RPG leads with 13.67% vs 9.76% for NOBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 13.67% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG and NOBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.16% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NOBL is Dividend. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор