PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 14.81%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции RPG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.81% против 9.51% соответственно.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between RPG and NOBL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RPG and NOBL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPG и NOBL

Секторы
RPG
NOBL

Технологии

39.6%
3.6%

Промышленность

17.6%
20.3%

Потребительский циклический сектор

17.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

7.0%
9.7%

Финансовые услуги

5.2%
12.4%

Сырьевые материалы

1.5%
10.9%

Энергетика

1.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
6.4%

Недвижимость

1.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
23.5%

Технологии

RPG
39.6%
NOBL
3.6%

Промышленность

RPG
17.6%
NOBL
20.3%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
NOBL
5.1%

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
NOBL

-

Здравоохранение

RPG
7.0%
NOBL
9.7%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
NOBL
10.9%

Энергетика

RPG
1.4%
NOBL
3.4%

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
NOBL
6.4%

Недвижимость

RPG
1.1%
NOBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
NOBL
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

RPG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.80

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.24

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.99

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

2.58

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.80

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RPG и NOBL

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-35.43%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.11%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-15.36%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-17.92%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-35.43%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-3.48%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.50%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и NOBL

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.36%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

8.00%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

11.33%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.38%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.60%

+6.10%

Сравнение комиссий RPG и NOBL

И RPG, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и NOBL

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and NOBL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, RPG leads with 14.81% vs 9.51% for NOBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 14.81% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG and NOBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NOBL is Dividend. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор