Сравнение RPFGX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции RPFGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.97% соответственно.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и VTMFX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
RPFGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
RPFGX
VTMFX
Сравнение RPFGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.94 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 8.12 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и VTMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и VTMFX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и VTMFX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -28.49% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -6.82% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -17.40% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -21.87% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -4.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.57% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.45% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и VTMFX
Davis Financial Fund (RPFGX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.86% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 4.82% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 8.55% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 8.51% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 9.10% | +13.19% |