PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFGX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFGX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.77%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции RPFGX превзошли акции RPFCX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.87% соответственно.

RPFGX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-0.81%
1 год
14.10%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.09%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMORPFGX с FIKBX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с DGFAXRPFCX с RPEAX

Сравнение комиссий RPFGX и RPFCX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
RPFGX
Davis Financial Fund

Доходность на риск

RPFGX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.03

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.24

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

8.97

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RPFCX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между RPFGX и RPFCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и RPFCX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.36%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и RPFCX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFGXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-56.39%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.52%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.63%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-30.72%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-5.05%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.46%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.13%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и RPFCX

Davis Financial Fund (RPFGX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFGXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.77%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

6.89%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

12.95%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.17%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.84%

+7.45%