- ISIN
- US2391035001
- CUSIP
- 239103500
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 мая 1991 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPFGX
Davis Financial Fund (RPFGX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции RPFGX — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,929.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Davis Financial Fund (RPFGX) показал доход в 5.76% с начала года и 20.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFGX составила 13.15%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Davis Financial Fund
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 13.15%
- Всё время*
- 12.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RPFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPFGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.34% | -2.45% | -5.21% | 5.29% | -2.51% | 6.81% | 3.39% | 2.27% | 5.76% | ||||
| 2025 | 6.56% | 1.51% | -4.24% | -1.60% | 5.72% | 5.58% | 0.37% | 4.86% | -0.00% | -0.77% | 2.85% | 5.80% | 29.28% |
| 2024 | 1.15% | 3.35% | 5.91% | -2.57% | 4.43% | -1.70% | 6.81% | 3.13% | 0.38% | 2.45% | 9.99% | -6.13% | 29.54% |
| 2023 | 9.83% | -2.06% | -10.29% | 2.28% | -4.84% | 7.39% | 8.08% | -5.88% | -3.21% | -2.41% | 9.56% | 8.87% | 15.60% |
| 2022 | 2.81% | -1.31% | -1.35% | -9.04% | 3.73% | -10.83% | 5.22% | -2.96% | -7.92% | 11.63% | 7.48% | -4.11% | -8.91% |
| 2021 | -1.66% | 12.38% | 6.57% | 7.13% | 3.54% | -3.29% | -0.67% | 3.27% | -1.14% | 5.49% | -6.43% | 3.95% | 31.45% |
Метрики бенчмарка
Davis Financial Fund has an annualized alpha of 3.53%, beta of 1.02, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1991.
- This fund captured 110.97% of S&P 500 Index gains but only 95.61% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 110.97%
- Участие в снижении
- 95.61%
Комиссия
Комиссия RPFGX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPFGX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Financial Fund (RPFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.50 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.58 | -6.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.16 | $2.68 | $3.57 | $1.63 | $3.58 | $2.46 | $3.93 | $3.77 | $1.21 | $0.75 | $0.89 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Financial Fund показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.11%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.24%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 27d | 1y 12dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-40.22%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.73%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 5mo 4d | 7mo 24dиюль 1998 г. - март 1999 г. | — |
-26.86%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 4mo | 2y 16dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| RPFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.78% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.10% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.90% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.43% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -33.92% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.69% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.14% | +3.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPFGX
Добавьте Davis Financial Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPFGX