График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Financial Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davis Financial Fund (RPFGX) показал доход в -11.14% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFGX составила 11.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davis Financial Fund
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPFGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.34% | -2.45% | -7.67% | -11.14% | |||||||||
| 2025 | 6.56% | 1.51% | -4.24% | -1.60% | 5.72% | 5.58% | 0.37% | 4.86% | -0.00% | -0.77% | 2.85% | 5.80% | 29.28% |
| 2024 | 1.15% | 3.35% | 5.91% | -2.57% | 4.43% | -1.70% | 6.81% | 3.13% | 0.38% | 2.45% | 9.99% | -6.13% | 29.54% |
| 2023 | 9.83% | -2.06% | -10.29% | 2.28% | -4.84% | 7.39% | 8.08% | -5.88% | -3.21% | -2.41% | 9.56% | 8.87% | 15.60% |
| 2022 | 2.81% | -1.31% | -1.35% | -9.04% | 3.73% | -10.83% | 5.22% | -2.96% | -7.92% | 11.63% | 7.48% | -4.11% | -8.91% |
| 2021 | -1.66% | 12.38% | 6.57% | 7.13% | 3.54% | -3.29% | -0.67% | 3.27% | -1.14% | 5.49% | -6.43% | 3.95% | 31.45% |
Метрики бенчмарка
Davis Financial Fund: годовая альфа составляет 3.63%, бета — 1.02, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.05.1991.
- Этот фонд участвовал в 113.24% роста S&P 500 Index, но только в 97.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.76 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 113.24%
- Участие в снижении
- 97.20%
Комиссия
Комиссия RPFGX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPFGX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Financial Fund (RPFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 6.61 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPFGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.16 | $2.68 | $3.57 | $1.63 | $3.58 | $2.46 | $3.93 | $3.77 | $1.21 | $0.75 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.48% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davis Financial Fund показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Financial Fund составляет 13.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.11% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1100 | 22 июл. 2013 г. | 1455 |
| -45.24% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 261 |
| -40.22% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 319 | 15 янв. 2004 г. | 664 |
| -27.73% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 105 | 11 мар. 1999 г. | 163 |
| -26.86% | 14 янв. 2022 г. | 179 | 30 сент. 2022 г. | 333 | 30 янв. 2024 г. | 512 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...