- ISIN
- US2391035001
- CUSIP
- 239103500
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 мая 1991 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPFGX
Davis Financial Fund (RPFGX) снизился на 6.3% с начала года. Текущая цена акции RPFGX — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,646.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis Financial Fund (RPFGX) показал доход в -6.26% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFGX составила 11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Davis Financial Fund
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPFGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.34% | -2.45% | -5.21% | 5.29% | -2.51% | 0.09% | -6.26% | ||||||
| 2025 | 6.56% | 1.51% | -4.24% | -1.60% | 5.72% | 5.58% | 0.37% | 4.86% | -0.00% | -0.77% | 2.85% | 5.80% | 29.28% |
| 2024 | 1.15% | 3.35% | 5.91% | -2.57% | 4.43% | -1.70% | 6.81% | 3.13% | 0.38% | 2.45% | 9.99% | -6.13% | 29.54% |
| 2023 | 9.83% | -2.06% | -10.29% | 2.28% | -4.84% | 7.39% | 8.08% | -5.88% | -3.21% | -2.41% | 9.56% | 8.87% | 15.60% |
| 2022 | 2.81% | -1.31% | -1.35% | -9.04% | 3.73% | -10.83% | 5.22% | -2.96% | -7.92% | 11.63% | 7.48% | -4.11% | -8.91% |
| 2021 | -1.66% | 12.38% | 6.57% | 7.13% | 3.54% | -3.29% | -0.67% | 3.27% | -1.14% | 5.49% | -6.43% | 3.95% | 31.45% |
Метрики бенчмарка
Davis Financial Fund has an annualized alpha of 3.23%, beta of 1.02, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1991.
- This fund captured 111.18% of S&P 500 Index gains but only 97.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 111.18%
- Участие в снижении
- 97.22%
Комиссия
Комиссия RPFGX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPFGX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Financial Fund (RPFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 13.52 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.16 | $2.68 | $3.57 | $1.63 | $3.58 | $2.46 | $3.93 | $3.77 | $1.21 | $0.75 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.24% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Financial Fund показал максимальную просадку в 67.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
Текущая просадка Davis Financial Fund составляет 9.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.11%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.24%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 27d | 1y 12dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.22%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.73%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 5mo 4d | 7mo 24dиюль 1998 г. - март 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.86%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 4mo | 2y 16dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| RPFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -56.78% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.10% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -18.90% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.43% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -33.92% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.74% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.72% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.97% | +3.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPFGX
Добавьте Davis Financial Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPFGX