Сравнение RPFGX с FIDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и FIDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -7.39% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью -7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFGX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции FIDSX немного отстают с 11.90%.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
FIDSX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и FIDSX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FIDSX в 0.73%.
Доходность на риск
RPFGX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
RPFGX
FIDSX
Сравнение RPFGX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.23 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.02 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.05 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и FIDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и FIDSX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FIDSX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.84% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и FIDSX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FIDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -74.26% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -16.60% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.49% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -45.48% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -13.86% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -14.00% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.02% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и FIDSX
Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеют волатильность 5.06% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.09% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 13.91% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 22.03% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.97% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.69% | -1.40% |