Сравнение RPFGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RPFGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.14% соответственно.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и VOO
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RPFGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RPFGX
VOO
Сравнение RPFGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.31 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и VOO
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и VOO
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -33.99% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.98% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.52% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -33.99% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -5.55% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.72% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.55% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и VOO
Текущая волатильность для Davis Financial Fund (RPFGX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.34% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.47% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.11% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 16.82% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.99% | +4.30% |