PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFGX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFGX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.77%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции RPFGX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.96% соответственно.

RPFGX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-0.81%
1 год
14.10%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.09%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMO
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий RPFGX и FASGX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

RPFGX
Davis Financial Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

RPFGX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.01

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.00

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

8.74

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между RPFGX и FASGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и FASGX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.36%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и FASGX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFGXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-47.35%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.07%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-23.54%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-27.20%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-5.77%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.74%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.07%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и FASGX

Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.06% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFGXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.12%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

13.00%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

12.18%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

12.58%

+9.71%