Сравнение RPEAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPEAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | -0.63% | 21.86% | 32.82% | 22.21% | -14.12% | 24.92% | 12.78% | 25.06% | -23.66% | 23.09% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.27% против 19.12% соответственно.
RPEAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 12.27%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и PAGRX
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
RPEAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
RPEAX
PAGRX
Сравнение RPEAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPEAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.21 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 16.28 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPEAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPEAX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и PAGRX
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 14.00% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и PAGRX
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPEAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -55.87% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.80% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -36.52% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -38.01% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.77% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.09% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и PAGRX
Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 5.69%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPEAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.77% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 13.91% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 25.69% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.53% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 24.49% | -2.75% |