- ISIN
- US2391031042
- CUSIP
- 239103104
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPEAX
Davis Opportunity Fund (RPEAX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции RPEAX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis Opportunity Fund (RPEAX) показал доход в 13.25% с начала года и 32.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPEAX составила 13.19%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Davis Opportunity Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 13.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RPEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 2.56% | -5.82% | 8.27% | 3.81% | 1.40% | 13.25% | ||||||
| 2025 | 5.44% | -0.28% | -4.46% | -1.46% | 4.13% | 6.23% | -1.56% | 5.80% | 2.18% | 0.26% | 2.29% | 1.96% | 21.86% |
| 2024 | -1.10% | 4.56% | 5.38% | -2.67% | 3.29% | -1.60% | 3.55% | 1.27% | 2.76% | -0.54% | 6.40% | 8.04% | 32.82% |
| 2023 | 9.09% | -4.39% | -4.21% | 2.65% | -0.03% | 8.54% | 5.46% | -3.95% | -3.76% | -3.27% | 8.37% | 7.47% | 22.21% |
| 2022 | -3.94% | -2.91% | -1.02% | -6.88% | 3.33% | -9.19% | 6.00% | -3.24% | -8.33% | 9.00% | 7.71% | -3.56% | -14.12% |
| 2021 | 1.61% | 4.11% | 6.81% | 9.61% | 2.77% | -2.51% | -0.62% | 0.24% | -4.15% | 4.72% | -3.14% | 3.94% | 24.92% |
Метрики бенчмарка
Davis Opportunity Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.93, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund captured 109.90% of S&P 500 Index gains and 100.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 109.90%
- Участие в снижении
- 100.54%
Комиссия
Комиссия RPEAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPEAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 13.52 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.50 | $5.50 | $12.19 | $2.35 | $2.82 | $3.87 | $1.06 | $1.63 | $0.18 | $1.00 | $0.76 | $5.88 |
Дивидендный доход | 12.28% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $5.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.19 | $12.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.71%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 3mo | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.78%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 13d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.82%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 6d | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.45%окт. 1998 г. | 1y | 1y 1mo | 2y 1moокт. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.03%сент. 2022 г. | 8mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| RPEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -56.78% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.44% | -18.90% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -25.43% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -33.92% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -10.72% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPEAX
Добавьте Davis Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPEAX