PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Davis Opportunity Fund (RPEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Davis Opportunity Fund (RPEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2391031042

CUSIP

239103104

Эмитент

Davis Funds

Дата выпуска

1 дек. 1994 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RPEAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Популярные сравнения:
RPEAX с VOO
Популярные сравнения:
RPEAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Davis Opportunity Fund (RPEAX) показал доход в 3.09% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPEAX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RPEAX

С начала года

3.09%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.01%

3 года

11.12%

5 лет

13.94%

10 лет

9.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.44%-0.28%-4.46%-1.46%4.13%3.09%
2024-1.10%4.56%5.38%-2.67%3.29%-1.60%3.55%1.27%2.76%-0.54%6.40%-8.36%12.66%
20239.09%-4.39%-4.21%2.65%-0.03%8.54%5.46%-3.95%-3.76%-3.27%8.37%7.47%22.21%
2022-3.94%-2.91%-1.02%-6.88%3.33%-9.19%6.00%-3.24%-8.33%9.00%7.71%-3.56%-14.12%
20211.61%4.11%6.81%9.61%2.77%-2.51%-0.62%0.24%-4.15%4.72%-3.14%3.95%24.92%
2020-2.42%-6.98%-16.33%13.61%3.64%1.47%4.28%3.95%-1.40%-0.06%11.74%4.13%12.78%
20199.32%0.88%0.00%4.49%-7.75%5.72%1.36%-3.25%2.97%1.07%4.84%4.41%25.55%
20185.35%-4.72%-2.75%1.69%1.99%0.77%3.20%1.13%-0.20%-8.98%-2.09%-8.56%-13.41%
20172.07%0.67%2.08%2.10%2.09%0.83%2.14%-0.92%4.35%2.75%0.22%2.68%23.09%
2016-6.34%0.51%7.12%4.55%1.11%-2.36%4.24%2.79%1.86%-3.75%5.56%-0.12%15.28%
2015-3.06%6.83%-0.97%4.24%0.59%-2.32%0.72%-5.90%-3.83%9.28%3.01%-2.72%4.86%
2014-0.72%6.67%0.54%-3.08%4.00%1.68%-2.35%3.05%-4.06%3.03%1.42%-2.49%7.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPEAX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPEAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davis Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Davis Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.30 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.30$6.30$2.35$2.82$3.87$1.06$1.75$4.11$1.00$0.76$5.88$3.84

Дивидендный доход

16.55%17.06%6.17%8.47%9.23%2.88%5.23%14.63%2.70%2.44%21.42%12.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.30$6.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87$3.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.88$5.88
2014$3.84$3.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davis Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1079 торговых сессий.

Текущая просадка Davis Opportunity Fund составляет 5.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.71%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.107911 мар. 2013 г.1422
-37.65%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.597
-37.45%13 окт. 1997 г.2598 окт. 1998 г.28816 нояб. 1999 г.547
-33.54%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-26.03%13 янв. 2022 г.17626 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.482
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...