График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davis Opportunity Fund (RPEAX) показал доход в -3.24% с начала года и 17.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPEAX составила 11.97%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davis Opportunity Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RPEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 2.56% | -8.29% | -3.24% | |||||||||
| 2025 | 5.44% | -0.28% | -4.46% | -1.46% | 4.13% | 6.23% | -1.56% | 5.80% | 2.18% | 0.26% | 2.29% | 1.96% | 21.86% |
| 2024 | -1.10% | 4.56% | 5.38% | -2.67% | 3.29% | -1.60% | 3.55% | 1.27% | 2.76% | -0.54% | 6.40% | 8.04% | 32.82% |
| 2023 | 9.09% | -4.39% | -4.21% | 2.65% | -0.03% | 8.54% | 5.46% | -3.95% | -3.76% | -3.27% | 8.37% | 7.47% | 22.21% |
| 2022 | -3.94% | -2.91% | -1.02% | -6.88% | 3.33% | -9.19% | 6.00% | -3.24% | -8.33% | 9.00% | 7.71% | -3.56% | -14.12% |
| 2021 | 1.61% | 4.11% | 6.81% | 9.61% | 2.77% | -2.51% | -0.62% | 0.24% | -4.15% | 4.72% | -3.14% | 3.94% | 24.92% |
Метрики бенчмарка
Davis Opportunity Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.93, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.
- Этот фонд участвовал в 110.44% роста S&P 500 Index и в 100.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.71 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 110.44%
- Участие в снижении
- 100.50%
Комиссия
Комиссия RPEAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPEAX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.61 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPEAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.50 | $5.50 | $12.19 | $2.35 | $2.82 | $3.87 | $1.06 | $1.63 | $0.18 | $1.00 | $0.76 | $5.88 |
Дивидендный доход | 14.38% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $5.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.19 | $12.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davis Opportunity Fund показал максимальную просадку в 59.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.
Текущая просадка Davis Opportunity Fund составляет 10.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.71% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 1084 | 15 мар. 2013 г. | 1428 |
| -39.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 738 |
| -37.82% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 256 | 15 окт. 2003 г. | 601 |
| -37.45% | 8 окт. 1997 г. | 253 | 8 окт. 1998 г. | 279 | 16 нояб. 1999 г. | 532 |
| -26.03% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 482 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...