Сравнение RPEAX с NYVTX

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NYVTX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPEAX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции NYVTX немного впереди с 12.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYVTX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RPEAX и NYVTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности NYVTX в 11.47%

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и NYVTX.

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.