PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPEAX с NYVTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPEAX (Davis Opportunity Fund) and NYVTX (Davis New York Venture Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Davis Funds. Over the past 10 years, RPEAX returned 13.07%/yr vs 13.01%/yr for NYVTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPEAX charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for NYVTX.

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPEAX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции NYVTX немного отстают с 13.01%.

RPEAX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.14%
6 месяцев
13.10%
1 год
31.19%
3 года*
27.71%
5 лет*
13.36%
10 лет*
13.07%

NYVTX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.30%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.29%
1 год
32.54%
3 года*
23.80%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPEAX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.14%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.48%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Correlation

The correlation between RPEAX and NYVTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.89

The correlation between RPEAX and NYVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с RPFCXRPEAX с SPYRPEAX с DGFAXRPEAX с RPFRXRPEAX с DILAXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Доходность на риск

RPEAX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXNYVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.10

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

15.85

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYVTX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и NYVTX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и NYVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPEAXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-58.56%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.01%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-21.77%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-32.17%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-36.98%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.75%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-10.17%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.07%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и NYVTX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPEAXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.77%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.44%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

19.77%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

20.04%

+1.70%

Сравнение комиссий RPEAX и NYVTX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и NYVTX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности NYVTX в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.37%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.41%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RPEAX and NYVTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPEAX has higher volatility (3.36%) compared to NYVTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, RPEAX dropped -59.71% vs NYVTX's -58.56%.

NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPEAX и NYVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор