PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-3.24%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.98% соответственно.

RPEAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
1.18%
1 год
17.38%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.97%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RPEAX и SPY

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RPEAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.30

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между RPEAX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и SPY

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.38%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и SPY

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-55.19%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.05%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-24.50%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.72%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-6.24%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-9.09%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.52%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и SPY

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 4.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.31%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.47%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.05%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.06%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.92%

+3.80%