PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с DGFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с DGFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Global Fund (DGFAX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и DGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции DGFAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.16% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Davis Global Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPFRX

Сравнение комиссий RPEAX и DGFAX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DGFAX в 0.96%.

DGFAX
Davis Global Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXDGFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.46

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. DGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGFAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXDGFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между RPEAX и DGFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и DGFAX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности DGFAX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и DGFAX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и DGFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXDGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-65.64%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.47%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-42.47%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-42.47%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-10.07%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-14.78%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и DGFAX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 5.69%, в то время как у Davis Global Fund (DGFAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXDGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.23%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

11.34%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.05%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.50%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

19.96%

+1.78%