PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с RPFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции RPFCX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.87% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с DGFAX

Сравнение комиссий RPEAX и RPFCX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXRPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.03

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.97

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPFCX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между RPEAX и RPFCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и RPFCX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности RPFCX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и RPFCX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и RPFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-56.39%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.52%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-25.63%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-30.72%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.05%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-7.46%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.13%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и RPFCX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.77%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

6.89%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

12.95%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

14.17%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

14.84%

+6.90%