PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с RPFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPEAX с RPFCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPEAX (Davis Opportunity Fund) and RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) are both mutual funds - RPEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds, while RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RPEAX returned 13.19%/yr vs 10.17%/yr for RPFCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RPEAX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for RPFCX.

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и RPFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у RPFCX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции RPFCX по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.17% соответственно.

RPEAX

1 день
0.65%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.25%
6 месяцев
14.56%
1 год
32.69%
3 года*
28.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
13.19%

RPFCX

1 день
0.42%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.75%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPEAX и RPFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		13.25%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		7.72%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%

Correlation

The correlation between RPEAX and RPFCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.83

The correlation between RPEAX and RPFCX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Davis Appreciation & Income Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с RPFGXRPFCX с SDLAXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с DGFAXRPFCX с AMBFX

Доходность на риск

RPEAX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXRPFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.68

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.87

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.57

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

13.82

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. RPFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPFCX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и RPFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXRPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и RPFCX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и RPFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPEAXRPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-56.39%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-6.76%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-14.82%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-25.63%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-30.72%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-7.43%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.74%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и RPFCX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPEAXRPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.29%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

6.59%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

9.01%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

14.10%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

14.78%

+6.97%

Сравнение комиссий RPEAX и RPFCX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и RPFCX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности RPFCX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		12.28%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		5.99%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RPEAX and RPFCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPEAX has higher volatility (3.13%) compared to RPFCX (2.29%). In terms of maximum drawdown, RPEAX dropped -59.71% vs RPFCX's -56.39%.

RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPEAX и RPFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор