Сравнение RPEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPEAX или VOO.
Основные характеристики
| RPEAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 27.39% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 10.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.85% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.08% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 12.70% |
| Макс. просадка | -59.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между RPEAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и VOO
С начала года, RPEAX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и VOO
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и VOO
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 5.46% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 5.23% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% | 12.09% | 0.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и VOO
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и VOO
Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.