Сравнение RPEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPEAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между RPEAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и VOO
Основные характеристики
RPEAX:
0.15
VOO:
1.81
RPEAX:
0.29
VOO:
2.44
RPEAX:
1.05
VOO:
1.33
RPEAX:
0.13
VOO:
2.74
RPEAX:
0.38
VOO:
11.43
RPEAX:
7.54%
VOO:
2.02%
RPEAX:
19.85%
VOO:
12.77%
RPEAX:
-62.32%
VOO:
-33.99%
RPEAX:
-15.76%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, RPEAX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.25% соответственно.
RPEAX
6.07%
6.56%
-3.38%
1.90%
3.55%
2.27%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и VOO
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPEAX и VOO
RPEAX
VOO
Сравнение RPEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и VOO
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 1.06% | 1.13% | 1.47% | 0.44% | 0.14% | 0.44% | 0.38% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и VOO
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -62.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и VOO
Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.