PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.14% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RPEAX и VOO

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RPEAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.31

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между RPEAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и VOO

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и VOO

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-33.99%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.98%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-24.52%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.99%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.55%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-3.72%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и VOO

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.47%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.11%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

16.82%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.99%

+3.75%