PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPBAX с TGLR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RPBAX (T. Rowe Price Balanced Fund) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both funds - RPBAX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER. Over the past year, RPBAX returned 14.62% vs 29.89% for TGLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RPBAX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TGLR с доходностью 12.16%.

RPBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.51%
1 год
14.62%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.99%

TGLR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.12%
1 год
29.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPBAX и TGLR

2026 (YTD)202520242023
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		5.14%16.06%11.71%5.41%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		12.16%23.30%18.71%4.88%

Correlation

The correlation between RPBAX and TGLR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between RPBAX and TGLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с VWELXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с PRAIX
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с ^GSPC

Доходность на риск

RPBAX vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPBAXTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.31

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.26

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.49

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

14.73

-5.09

RPBAX vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и TGLR

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPBAXTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-19.82%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.62%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.49%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.34%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и TGLR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 3.40%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPBAXTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.93%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

10.18%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

13.01%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.28%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

15.28%

-3.68%

Сравнение комиссий RPBAX и TGLR

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и TGLR

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TGLR в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.03%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPBAX and TGLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.93%) compared to RPBAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, RPBAX dropped -40.79% vs TGLR's -19.82%.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPBAX и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор