Сравнение RPBAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и SPY
Основные характеристики
RPBAX:
0.73
SPY:
0.51
RPBAX:
1.09
SPY:
0.86
RPBAX:
1.15
SPY:
1.13
RPBAX:
0.81
SPY:
0.55
RPBAX:
3.72
SPY:
2.26
RPBAX:
2.27%
SPY:
4.55%
RPBAX:
11.62%
SPY:
20.08%
RPBAX:
-40.32%
SPY:
-55.19%
RPBAX:
-3.57%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.99% соответственно.
RPBAX
0.53%
-1.34%
-0.36%
8.92%
9.46%
6.49%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и SPY
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и SPY
RPBAX
SPY
Сравнение RPBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и SPY
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.25% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 2.14% | 3.37% | 7.32% | 7.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и SPY
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 8.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.