Сравнение RPBAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPBAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между RPBAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и SPY
Основные характеристики
RPBAX:
0.76
SPY:
1.75
RPBAX:
0.96
SPY:
2.36
RPBAX:
1.17
SPY:
1.32
RPBAX:
0.63
SPY:
2.66
RPBAX:
2.80
SPY:
11.01
RPBAX:
2.87%
SPY:
2.03%
RPBAX:
10.52%
SPY:
12.77%
RPBAX:
-44.62%
SPY:
-55.19%
RPBAX:
-5.86%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.32% против 12.96% соответственно.
RPBAX
3.27%
0.59%
-2.20%
6.70%
3.12%
3.32%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и SPY
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPBAX и SPY
RPBAX
SPY
Сравнение RPBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и SPY
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 2.15% | 2.22% | 2.05% | 1.98% | 1.35% | 1.51% | 2.00% | 2.34% | 1.81% | 2.00% | 2.19% | 2.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и SPY
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 2.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.