PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%-0.79%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий RPBAX и PALDX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.86

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

8.67

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между RPBAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и PALDX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и PALDX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-26.16%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.20%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.47%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.16%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.16%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и PALDX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.74%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.16%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

11.65%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.11%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

12.76%

-1.16%