PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.70% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с VWELXRPBAX с FBALXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий RPBAX и CONWX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.37

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

12.51

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между RPBAX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и CONWX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и CONWX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-26.09%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.60%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-12.49%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-26.09%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.27%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.78%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и CONWX

T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.25%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

5.47%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.70%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

10.27%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

11.16%

+0.44%