PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.69% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий RPBAX и AOA

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

RPBAX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.97

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.98

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

8.82

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Корреляция

Корреляция между RPBAX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и AOA

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и AOA

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-28.38%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-9.62%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-23.62%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-28.38%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.18%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.08%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.16%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и AOA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 4.31%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.28%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

8.34%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.87%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.92%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

13.51%

-1.91%