PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.32% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий RPBAX и ANWPX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.55

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

5.78

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Корреляция

Корреляция между RPBAX и ANWPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и ANWPX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и ANWPX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-52.34%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.75%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-34.45%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-34.45%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.73%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.13%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.89%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и ANWPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 4.31%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.24%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.32%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.02%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

17.15%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

17.77%

-6.17%