PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с XVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с XVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).

RPAR и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и XVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и XVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%9.04%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		-1.53%9.52%20.00%7.42%-20.78%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.53%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

XVOL

1 день
1.07%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.90%
1 год
14.47%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с XVOL:
XVOL с CCRVXVOL с JULZXVOL с UVIXXVOL с SPYXVOL с SVOLXVOL с GPIXXVOL с VOO

Сравнение комиссий RPAR и XVOL

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. XVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XVOL
Ранг доходности на риск XVOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c XVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARXVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.38

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.58

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.01

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. XVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XVOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARXVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между RPAR и XVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и XVOL

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XVOL в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		1.98%1.95%3.13%1.09%2.86%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и XVOL

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и XVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARXVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-25.82%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.42%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.34%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-9.74%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и XVOL

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеют волатильность 4.61% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARXVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.01%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

14.93%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.50%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

17.50%

-4.77%