Сравнение RPAR с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
RPAR и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и WTMF
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
RPAR vs. WTMF — Ранг доходности на риск
RPAR
WTMF
Сравнение RPAR c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.85 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.95 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 18.95 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и WTMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и WTMF
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и WTMF
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -30.79% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -4.04% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -13.21% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.85% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -17.90% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.07% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и WTMF
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.22% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.51% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 9.48% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.59% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 8.10% | +4.63% |