Сравнение RPAR с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и VSCGX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
RPAR vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
RPAR
VSCGX
Сравнение RPAR c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.21 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.17 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.87 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и VSCGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и VSCGX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и VSCGX
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -30.62% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -5.19% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -20.15% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.84% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -3.01% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.27% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и VSCGX
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.18% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 4.60% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 7.23% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 7.64% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 7.32% | +5.41% |