Сравнение RPAR с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
RPAR и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.85% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.23% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
RPAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPUS
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
RPAR vs. SPUS — Ранг доходности на риск
RPAR
SPUS
Сравнение RPAR c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.40 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPUS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPUS
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.15% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPUS
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -30.80% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.76% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -28.06% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -7.77% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -6.35% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.98% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPUS
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.81%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.04% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 11.25% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 20.90% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 19.20% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 21.43% | -8.69% |