PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. RPAR is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, RPAR returned 9.28%/yr vs 22.69%/yr for QTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%.

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%2.96%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between RPAR and QTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.44

The correlation between RPAR and QTR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и QTR

Секторы
RPAR
QTR

Финансовые услуги

35.9%
0.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.1%

Энергетика

5.9%
0.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.8%

Промышленность

2.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Технологии

0.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.2%

Недвижимость

-0.0%
0.1%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
QTR
0.2%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
QTR
1.1%

Энергетика

RPAR
5.9%
QTR
0.6%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
QTR
4.2%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
QTR
15.8%

Промышленность

RPAR
2.1%
QTR
2.8%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
QTR
7.7%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
QTR
1.4%

Технологии

RPAR
0.1%
QTR
53.8%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
QTR
12.2%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
QTR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

RPAR vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.14

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.68

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

9.19

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RPAR и QTR

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-31.72%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.29%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-18.99%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.73%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.83%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.57%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и QTR

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.52%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.54%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.67%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

14.14%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

18.09%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.09%

-5.41%

Сравнение комиссий RPAR и QTR

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и QTR

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and QTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 9.28% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 2.07% for RPAR.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toroso Investments and Global X. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор