Сравнение RPAR с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
RPAR и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 2.96% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и QTR
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
RPAR vs. QTR — Ранг доходности на риск
RPAR
QTR
Сравнение RPAR c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.59 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.22 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и QTR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и QTR
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и QTR
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -31.72% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -12.29% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -9.70% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -9.10% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.50% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и QTR
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.04% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 10.86% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 16.47% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 18.16% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.16% | -5.43% |