PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с MNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с MNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds. RPAR is actively managed, while MNA is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.79%/yr vs 1.77%/yr for MNA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.77%/yr for MNA.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и MNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и MNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%0.55%

Correlation

The correlation between RPAR and MNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.29

Сравнение распределения секторов RPAR и MNA

Секторы
RPAR
MNA

Финансовые услуги

35.9%
11.4%

Сырьевые материалы

6.4%
10.3%

Энергетика

5.9%

-

Здравоохранение

5.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.2%

Промышленность

2.1%
22.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
15.3%

Технологии

0.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.4%

Недвижимость

-0.0%
5.1%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
MNA
11.4%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
MNA
10.3%

Энергетика

RPAR
5.9%
MNA

-

Здравоохранение

RPAR
5.1%
MNA
11.3%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
MNA
9.2%

Промышленность

RPAR
2.1%
MNA
22.3%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
MNA
4.4%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
MNA
15.3%

Технологии

RPAR
0.1%
MNA
8.3%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
MNA
2.4%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
MNA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

IQ Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ

Доходность на риск

RPAR vs. MNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c MNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.79

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.18

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.70

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. MNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MNA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и MNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.79

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RPAR и MNA

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и MNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-16.68%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-1.40%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-3.01%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-10.45%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.90%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-2.83%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.56%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и MNA

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.79%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

3.56%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

4.74%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

4.97%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

6.55%

+6.13%

Сравнение комиссий RPAR и MNA

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и MNA

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and MNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs MNA's -16.68%.

On 5-year performance, RPAR leads with 1.79% vs 1.77% for MNA. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPAR has performed better with a 1.79% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for MNA.

They also come from different issuers: Toroso Investments and New York Life. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.77% for MNA.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и MNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор